São muitos os atributos de Exu, porém um dos mais bonitos foi concedido a ele pelo Deus Supremo – Olorum, no ato da criação do Mundo. 

Na mitologia, Olorum dividiu o Cosmos em partes, dando uma para cada Orixá exercer sua soberania, e Exu ficou encarregado de propiciar a comunicação entre os seres humanos e os Orixás. Mensageiro entre os mundos, é ele que faz a ponte entre o humano e o divino e, muitas vezes, é descrito como brincalhão, travesso, fiel e justo.

Exu segura um poderoso cajado, Ogó, que o transporta para todos os lugares, nas direções norte, sul, leste e oeste.